30行代码带你进入量化投资世界
精简极致的均线策略 30行打造一个正向收益系统没错！你听的没错是30行代码！仅仅30行小编我习惯先通篇来看看 代码，这样能有个宏观的了解！
策略参数如下
参数描述类型默认值
FastPeriod入市快线周期数字型(number)3
SlowPeriod入市慢线周期数字型(number)7
EnterPeriod入市观察期数字型(number)3
ExitFastPeriod离市快线周期数字型(number)3
ExitSlowPeriod离市慢线周期数字型(number)7
ExitPeriod离市观察期数字型(number)1
PositionRatio仓位比例数字型(number)0.8
Interval轮询周期(秒)数字型(number)10
- 导入了 交易类库 方便策略编写， 不用为 是否买到 是否卖出等 挂单 烦恼了。读代码的时候，发现未声明的变量感到迷惑时，到群里解答。
function main() { var STATE_IDLE = -1; var state = STATE_IDLE; var opAmount = 0; var initAccount = $.GetAccount(); Log(initAccount); while (true) { if (state === STATE_IDLE) { var n = $.Cross(FastPeriod, SlowPeriod); if (Math.abs(n) >= EnterPeriod) { opAmount = parseFloat((initAccount.Stocks * PositionRatio).toFixed(3)); var obj = n > 0 ? $.Buy(opAmount) : $.Sell(opAmount); if (obj) { opAmount = obj.amount; state = n > 0 ? PD_LONG : PD_SHORT; Log("开仓详情", obj, "交叉周期", n); } } } else { var n = $.Cross(ExitFastPeriod, ExitSlowPeriod); if (Math.abs(n) >= ExitPeriod && ((state === PD_LONG && n < 0) || (state === PD_SHORT && n > 0))) { var obj = state === PD_LONG ? $.Sell(opAmount) : $.Buy(opAmount); state = STATE_IDLE; var nowAccount = $.GetAccount(); LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance, '钱:', nowAccount.Balance, '币:', nowAccount.Stocks, '平仓详情:', obj, "交叉周期", n); } } Sleep(Interval*1000); }}
- 这个策略只有一个主函数function main(),没有其它的函数模块。主函数内只有一个循环。
- 小编我把这个策略的代码注释版已经传上QQ群共享了，初次学习的同学可以看看注释方便学习
- 这里没有加入官方QQ群的请加入：309368835 BotVS EA交流(BotVS)。策略就这么几十行代码，很精简吧！为了照顾没有Javascript语言基础的同学我们在此简单讲下语法，以免有同学看不明白代码。
变量声明
用关键字 var + 变量名 例如 var name = “小明”
循环
while(循环条件){ // 将会重复执行的代码}循环条件为真则反复执行{}内的代码。 循环条件为假 则跳出循环。
条件分支
if (判断条件){ // 执行代码} else { // 执行代码}很简单，翻译就是 如果(真){执行这代码}其 它情况{执行这代码}
赋值
一个=号是 赋值，例如
name = “张三”;就是把“张三”这个名字 给 name， 赋值容易与比较相等搞混
如 比较 为 == 两个等号，
例子 “张三”==“李四” 明显张三不是李四 所以 “张三”==“李四” 为假。
相关API
在演示写策略之前我们梳理下策略中用到的API和模板导出函数, 在 BotVS 上有详细的API文档和模板源码说明。
- $.GetAccount函数：模板导出函数，用于获得交易所账户信息
- Log函数：API，用于向日志输出信息，显示数值等
- $.Cross函数：模板导出函数，用于检测均线指标交叉情况
- $.Buy函数：模板导出函数，用于购买操作
- $.Sell函数：模板导出函数，用于卖出操作
- LogProfit函数：API，用于输出收益，函数从第二个参数可以加其它信息Sleep函数：API，让程序暂停一会儿，参数单位为毫秒。
策略代码还用到了Javascript的库函数、对象方法。
- Math.abs()函数：返回参数的绝对值
- Number对象的 toFixed()函数：按参数 保留小数位数四舍五入。注意，函数返回的为字符串parseFloat全局函数：把 字符串参数 返回浮点数。
以上Javascript的相关资料可以在：JavaScript Number 对象 http://www.w3school.com.cn/jsref/jsref_obj_number.asp 上学习
程序的流程图 手绘的 没用工具画 很业余 见谅！
一步一步的搭建我们的策略
所有的策略程序入口处都是 main() 函数，也就是说策略先从main函数开始运行。
实盘
至此简单的30行策略就完成了！把代码部署到托管机器人上，
Running！策略开始运行了，买入操作。。。。
感谢BotVS，提供这么精简的代码，在BotVS上有大量的开源策略可供学习提升，与众多量化高手一同进步。
官方QQ群定期更新学习资源，为量化学习者铺平道路，登堂入室。
配套视频教学
参考资料
- 策略源码
- 知乎链接
- github上的代码库BotVS的代码广场
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发表于 2017-11-20 22:56:52
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