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标题: 【比权网—期权知识】期权基础知识七—期权的风险指标 [打印本页]

作者: mne86971dqh 时间: 2017-11-28 17:35
标题: 【比权网—期权知识】期权基础知识七—期权的风险指标

期权基础知识七——期权的风险指标

通过期权风险指标，在其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的影响。

期权的风险指标，通常用希腊字母来表示，包括：delta、gamma、theta、vega、rho等。

对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。

Delta：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度

Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度

Theta：（与Time时间有关的）衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度

Vega：（与Volitility波动有关的）衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度

Rho：（与Rate利率有关的）衡量利率变动时，期权价格的变化幅度

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