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标题: 关于BTC交易--讨论下期现对冲套利策略 [打印本页]

作者: uwy65078nbg 时间: 2017-11-20 22:41
标题: 关于BTC交易--讨论下期现对冲套利策略

讨论下期现对冲套利策略

个人认为如下几点很难解决:

期货是按固定人民币或者美元为单位,比如bitvc 100人民币一张合约,但是现货是已币数量为交易单位,那么对冲过程中1张合约换算成币数量,这一步会有精度损失,
比如在期货卖空一张100元人民币,现货买入币0.036(99.248),那么这个地方就少了几毛钱.
期现套利需要4次交易,才能完成一次对冲,那么出错几率会大大提升,大家都知道目前交易所的技术都很渣的.
爆仓控制,在黑平台的庇护下很难做到不爆仓.
分摊机制,月末期货赚了几百块钱,现货亏了几十块钱,可能会被分摊一部分出去后,总利润会出现亏损状态.当然还有期货深度不足的问题,会导致部分成交的订单,这部分订单也很难处理啊。

我在BotVS上看的，和大家讨论下~~这几天BTC经历了大幅波动~~有人发财~有人亏钱~~接下改如何操作~

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