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标题: 关于BTC量化技术的帖子太少了分享一个国外知名的 Dual Thrust （OKCoin 期货版） ... [打印本页]

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作者: iar18748mzq    时间: 2017-11-20 16:32
标题: 关于BTC量化技术的帖子太少了分享一个国外知名的 Dual Thrust （OKCoin 期货版） ...
关于BTC量化技术的帖子太少了分享一个国外知名的 Dual Thrust （OKCoin 期货版）
最近在网上到处找关于BTC量化交易的资料，国内量化方面的资料有营养的太少了，BTC量化的更少，只在BotVS上看的多些。有喜欢比特币量化交易的朋友可以一起学习。
上班忙没时间看行情，用机器人代替，嘿嘿。哈哈，废话不多说了。
> 基本原理

- 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
- 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
- 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。

> 图解




`Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.`

策略的详细介绍 : http://xueqiu.com/5256769224/32429363


注释版的，我注释的水平一般，轻喷

• /*
  
• > 基本原理
  
• - 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
  
• - 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
  
• - 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。
  
• `Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.
  
• ContractTypeIdx 合约品种 下拉框(selected) 当周|次周|季度
  
• MarginLevelIdx 杠杆大小 下拉框(selected) 10|20
  
• NPeriod 计算周期 数字型(number) 4
  
• Ks 上轨系数 数字型(number) 0.5
  
• Kx 下轨系数 数字型(number) 0.5
  
• AmountOP 开仓合约张数 数字型(number) 1
  
• Interval 重试间隔(毫秒) 数字型(number) 2000
  
• LoopInterval 轮询间隔(秒) 数字型(number) 3
  
• PeriodShow 图表最大显示K线柱数 数字型(number) 500
  
• */
  
• 
  
• var ChartCfg = {// Highcharts图形库 ，图表对象
  
• __isStock: true,//false 为普通图表
  
• title: {//图表的主标题
  
• text: 'Dual Thrust 上下轨图' //显示标题文本
  
• },
  
• yAxis: {//图表的Y轴
  
• plotLines: [{//Y轴方向 在X轴上画出一组对象数据，2个结构 第一个 （需要研究）基线
  
• value: 0, //初始0值
  
• color: 'red', //线的颜色为红色
  
• width: 2, //线 宽度为2
  
• label: { //线的标签
  
• text: '上轨', //标签上的文本
  
• align: 'center' //标签的位置 居中
  
• },
  
• }, {//第二个 结构 基线
  
• value: 0, //初始值 0
  
• color: 'green', //线的颜色为绿色
  
• width: 2, //线 宽度为2
  
• label: {//线的标签
  
• text: '下轨', //标签的文本
  
• align: 'center' //标签 居中显示
  
• },
  
• }]
  
• },
  
• series: [{//数据项 索引为0
  
• type: 'candlestick', // 数据显示 线 类型 ： candlestick 蜡烛图，K线图？
  
• name: '当前周期', // 数据项 名称
  
• id: 'primary', // 数据项 id
  
• data: [] //数据项 初始空
  
• }, {//索引为1
  
• type: 'flags', //数据项显示 类型： 标记 在Highcharts 的API查不到。。。重写了？
  
• onSeries: 'primary', // 标记在id ：primary
  
• data: [], //数据项 初始空
  
• }]
  
• };
  
• 
  
• var STATE_IDLE = 0; //状态 ： 空闲
  
• var STATE_LONG = 1; //状态 ： 多头
  
• var STATE_SHORT = 2; //状态 ： 空头
  
• var State = STATE_IDLE; //初始State 为空闲
  
• 
  
• var LastBarTime = 0;
  
• var UpTrack = 0; //上轨 初始 0
  
• var BottomTrack = 0; //下轨 初始 0
  
• var chart = null; //图表对象 初始 空
  
• var InitAccount = null; //初始 账户对象 初始 空
  
• var LastAccount = null; //最后账户对象 初始 空
  
• var Counter = { //计数器 对象
  
• w: 0, // wins
  
• l: 0 //losses
  
• };
  
• 
  
• function _N(v) {// 转换为保留前4位，向下舍去的 数值
  
• return Decimal(v).toSD(4, 1).toNumber();
  
• //Decimal 一个JavaScript的任意精度的十进制 对象类型
  
• //toSD: 对于 v 保留 前四位有效数字，之后位数舍去 ，前四位之外 的有效数位为0。该函数返回 一个新的Decimal对象
  
• //如2.567889 to 2.567
  
• //toNumber: 该函数把Decimal 对象 返回为 Number类型， 数字类型。
  
• }
  
• 
  
• function GetPosition(posType) {//封装 GetPosition API 获取当前持仓信息 ,参数 posType 合约类型
  
• var positions = exchange.GetPosition();//调用API 返回一个主交易所持仓信息： Position数组, (BitVC和OKCoin)可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型
  
• for (var i = 0; i < positions.length; i++) {//遍历 Position数组，从i等于0开始 到i等于positions.length-1
  
• if (positions.Type === posType) {//判断 如果持仓信息中的Type 等于 参数posType 执行return
  
• return [positions.Price, positions.Amount];//返回 该持仓类型 的信息， 数组[价格，数量]
  
• }
  
• }
  
• return [0, 0];//没有 对应的 持仓类型 返回[0,0]
  
• }
  
• 
  
• function CancelPendingOrders() { //取消挂起的 单子
  
• while (true) { //无限循环
  
• var orders = exchange.GetOrders();//获取所有未完成的订单，orders为未完成订单信息的数组
  
• //导入了 容错模板 ，不用担心 返回NULL 等。。。
  
• for (var i = 0; i < orders.length; i++) {//遍历 未完成的订单信息
  
• exchange.CancelOrder(orders.Id);// 按索引i 获取订单ID ， 逐个取消订单。
  
• Sleep(Interval); //按重试间隔 值 暂停一会儿
  
• }
  
• if (orders.length === 0) { //while循环再次获取orders ，判断未完成的订单 数组（orders） 长度为0
  
• //未完成的订单全部取消，执行break ，跳出 while循环。
  
• break;
  
• }
  
• }
  
• }
  
• 
  
• function Trade(currentState, nextState) {//交易函数 参数1：当前状态 参数2：下一个状态
  
• var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell;
  
• //首先判断nextState是否等于多头状态，是：exchange.Buy 赋给 pfn , 否：exchange.Sell赋给pfn
  
• if (currentState !== STATE_IDLE) {//判断参数若currentState不等于 空闲状态，执行以下
  
• exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell");
  
• //设置下单类型。 如果当前状态等于 多头 则 卖平仓 否则 买平仓
  
• //buy买开仓, closebuy卖平仓, sell卖开仓, closesell买平仓
  
• do {//while..do 循环 先执行do
  
• pfn(AmountOP);//当pfn=exchange.Buy时， 此处相当于exchange.Buy(AmountOP); 类推exchange.Sell
  
• //AmountOP开仓合约张数 默认1 ，OKcoin 为张数。
  
• Sleep(Interval);//暂停一会儿
  
• CancelPendingOrders();//取消挂起的单子 函数中 逐个取消时也会 Sleep(Interval)
  
• } while (GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1] > 0);
  
• //先判断GetPosition()函数的参数，currentState == STATE_LONG 真：参数为 PD_LONG（对象中type属性 表示 多头仓位）
  
• //假：参数为 PD_SHORT(对象中的type属性 表示 空头仓位),判断完执行GetPosition(参数)，用于获取当前持仓信息，函数返回
  
• //一个数组，数组索引0：持仓均价，索引1：持仓量，这里判断持仓量大于0的真假。
  
• var account = exchange.GetAccount();//获取主交易所账户信息
  
• 
  
• if (account.Stocks > LastAccount.Stocks) {//此刻账户币数 大于 最后一次更新的账户币数
  
• Counter.w++;//赢得次数？
  
• } else {
  
• Counter.l++;//输的次数？
  
• }
  
• 
  
• LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks), "收益率:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks) + '%');
  
• LastAccount = account;//更新 LastAccount 用于下一次交易 盈亏比较
  
• }
  
• exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell");//根据nextState设置下单类型
  
• while (true) {
  
• pfn(AmountOP);//下单
  
• Sleep(Interval);//暂停一会儿
  
• CancelPendingOrders();//取消挂起的单子
  
• var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT);
  
• //根据nextState 获取 多头持仓信息 或者 空头持仓信息
  
• if (pos[1] >= AmountOP) {//持仓数量大于等于 开仓合约张数 执行以下 跳出循环
  
• Log("持仓均价", pos[0], "数量:", pos[1]);
  
• break;
  
• }
  
• }
  
• }
  
• 
  
• function onTick(exchange) {//根据行情 制定 策略
  
• var records = exchange.GetRecords();//获取K线 数据 K线周期是 日
  
• if (!records || records.length  0) {//LastBarTime默认是0，程序初始，第一次跳过这里，运转后再次执行
  
• var PreBar = records[records.length - 2];//赋值给PreBar，最后柱的前一柱数据
  
• chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1);
  
• //在图表 数据项0索引 用PerBar对象 修改最后一项
  
• } else {
  
• for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i > 1; i--) {
  
• //程序初始画图，如果是计算周期的三倍小于获取的K线数据个数，按3倍计算周期个数开始添加K线数据显示在图表
  
• //如果K线数据个数小，按K线数据起始数据 添加
  
• var b = records[records.length - i];//根据i值变化，从最早的数据 遍历赋给b
  
• chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]);//从头添加 数据 显示在图表上
  
• }
  
• }
  
• chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]);
  
• //添加K线数据 Bar对象在 Series[0]上
  
• ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack;//设置图表对象Y轴 索引为0的基线 的Y轴值为上轨值
  
• ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack;//。。。。。。。的Y轴值为下轨值
  
• ChartCfg.subtitle = {
  
• text: '上轨: ' + UpTrack + ' 下轨: ' + DownTrack//设置图表的副标题显示上轨值和下轨值
  
• };
  
• chart.update(ChartCfg);//更新图表 在Highcharts API里没看到该方法，封装了？
  
• chart.reset(PeriodShow);// 清空图表 保留500条 显示 PeriodShow默认 500
  
• 
  
• LastBarTime = Bar.Time; //更新LastBarTime
  
• } else {//如果 LastBarTime == Bar.Time
  
• chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1);//用Bar替换最后一项
  
• }
  
• 
  
• LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Wins: ", Counter.w, "Losses:", Counter.l, "Date:", new Date());
  
• //更新 机器人当前状态信息
  
• var msg;//信息变量 字符串
  
• if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {//如果状态为空闲 或 空头
  
• if (Bar.Close >= UpTrack) {//如果当前最后一个K线数据的收盘价大于等于上轨值，执行以下
  
• msg = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack;
  
• Log(msg);//输出 做多 触发价 值 上轨值
  
• Trade(State, STATE_LONG);//交易函数（做多） 当前状态 空头 或 空闲，下一个状态 多头
  
• State = STATE_LONG;//把状态设置成 多头
  
• chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg});
  
• //在图表数据项索引1 添加数据： flag 型数据 位置在X轴值为 Bar.Time的地方（触发做多的位置）
  
• }
  
• }
  
• 
  
• if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {//状态为空闲 或 多头
  
• if (Bar.Close  0) {
  
• Log("警告, 退出时有持仓", pos);
  
• }
  
• }
  
• 
  

复制代码

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